Jerzy Zabczyk (ur. 29 marca 1941 w Douai we Francji) – polski matematyk specjalizujący się w teorii prawdopodobieństwa, matematycznej teorii sterowania, matematyce finansowej, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN.

Życiorys

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy (1959). Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (1963); pracę magisterską napisał pod kierunkiem Stanisława Mazura. W latach 1963–1972 był kolejno asystentem i adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat (1969) z probabilistycznej teorii potencjału przygotował pod kierunkiem profesora Zbigniewa Ciesielskiego. Od 1972 pracownik Instytutu Matematycznego PAN (od 2019 profesor emerytowany). Habilitację (1975) otrzymał na podstawie rozprawy o stabilności i stabilizowalności układów sterowanych. Tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego otrzymał odpowiednio w latach 1983 i 1990. W latach 1989–1992 był dyrektorem ds. naukowych IM PAN, 2000-2008 kierownikiem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej IM PAN, 2000–2007 członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a w latach 2007–2010 zastępcą przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN. Wypromował 9 doktorów.

23 sierpnia 1980 roku dołączył do apelu 64 uczonych, pisarzy i publicystów do władz komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami.

Zajmował się równaniami stochastycznymi na przestrzeniach nieskończenie wymiarowych, asymptotycznymi własnościami układów sterowanych, układami sterowalnymi ze znikającą energią, teorią potencjału procesów o przyrostach niezależnych, problemami optymalnego stopowania. Podał przykład silnie ciągłej półgrupy liniowych operatorów rosnącej wykładniczo z urojonym spektrum. Zajmował się też matematycznymi modelami rynków obligacji. Wspólnie z R. Cowanem postawił i rozwiązał problem optymalnego wyboru w czasie ciągłym (Cowan-Zabczyk model). Jest współautorem wraz z G. Da Prato i S. Kwapieniem metody faktoryzacji badania regularności procesów stochastycznych w przestrzeniach nieskończenie wymiarowych .

Część swoich badań prowadził w czasie wielomiesięcznych pobytów na uniwersytetach zagranicznych: w Scuola Normale Superiore w Pizie, w Warwick University w Coventry (w tym przez 10 miesiecy jako Leverhulme visiting professor), na Heriot-Watt University w Edynburgu, Université de Montréal, na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Bremie, UCLA w Los Angeles, Université Paris IX i Paris XIII w Paryżu.

Książki (wybór)

• Mathematical Control Theory: An Introduction, Birkhäuser, 1992, II wyd. 2020. Polska wersja: Zarys Matematycznej Teorii Sterowania, PWN, 1991.
• Stochastic Equations in Infinite Dimensions (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 1992; II wyd. 2014.
• Ergodicity for Infinite Dimensional Systems (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 1996.
• Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time, Quaderni, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1996.
• Second Order Partial Differential Equations in Hilbert Spaces (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 2002.
• Stochastic Partial Differential Equations with Levy Noise (wspólnie z S. Peszat), Cambridge University Press, 2007.
• Mathematics of the Bond Market (wspólnie z M. Barskim), Cambridge University Press, 2020.

Odznaczenia i wyróżnienia

• Invited speaker na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Warszawie 1983
• Złoty Krzyż Zasługi (1988)
• Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (korespondent 1989, zwyczajny 2004)
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999)
• Członek Polskiej Akademii Nauk (korespondent 2002, rzeczywisty 2013)
• Medal Sierpińskiego (2006)
• Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2014)
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2019)

Przypisy

Linki zewnętrzne

• Strona domowa