Definicja

Funkcja przeżycia – prawdopodobieństwo, że bankructwo nie nastąpi do chwili ${\displaystyle t.}$

Wzór

${\displaystyle G_{P}(t)=1-F_{P}(t)=P(t<\tau ),}$

gdzie:

${\displaystyle F_{P}(t)}$ – dystrybuanta momentu bankructwa.

Przykład

Jeżeli moment bankructwa ma rozkład gamma o parametrach ${\displaystyle k=3}$ oraz ${\displaystyle \theta =2,}$ to funkcja przeżycia do chwili t wyraża się wzorem:

${\displaystyle G_{P}(t)=2t^{2}e^{-2t}+2te^{-2t}+e^{-2t}.}$

Przypisy