Test Jarque’a-Bery

Test Jarque’a-Bery – test statystyczny służący do badania normalności reszt w regresji liniowej szacowanej metodą największych kwadratów.

Test Jarque’a-Bery oparty jest na miarach skośności i spłaszczenia (kurtozy) rozkładu badanej zmiennej. Hipotezą zerową w teście jest normalność badanego rozkładu.

Przypisy

↑ Carlos M.C.M. Jarque Carlos M.C.M., Anil K.A.K. Bera Anil K.A.K., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, „Economics Letters”, 6 (3), 1980, s. 255-259, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .
1 2 CzesławC. Domański CzesławC., Uwagi o testach Jarque'a-Bera, „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”, 57 (4), 2010, s. 19-26, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[JB-1] Carlos M.C.M. Jarque Carlos M.C.M., Anil K.A.K. Bera Anil K.A.K., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, „Economics Letters”, 6 (3), 1980, s. 255-259, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .

[domański-2] 1 2 CzesławC. Domański CzesławC., Uwagi o testach Jarque'a-Bera, „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”, 57 (4), 2010, s. 19-26, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .