Moment zwykły rzędu ${\displaystyle k}$ (gdzie ${\displaystyle k=1,2,...}$) zmiennej losowej to wartość oczekiwana ${\displaystyle k}$-tej potęgi tej zmiennej.

${\displaystyle m_{k}=E(X^{k})=\int \limits _{-\infty }^{\infty }x^{k}dF(x)=\left\{{\begin{array}{l}{\sum _{i}{x_{i}^{k}p_{i}}}&{(1)}\\{\int \limits _{-\infty }^{\infty }{x^{k}f(x)dx}}&{(2)}\end{array}}\right.}$

gdzie:

${\displaystyle X}$ – zmienna losowa,

${\displaystyle E(X)}$ – wartość oczekiwana zmiennej losowej ${\displaystyle X,}$

${\displaystyle \int \limits _{-\infty }^{\infty }x^{k}dF(x)}$ – całka Stieltjesa względem dystrybuanty,

${\displaystyle F(x)}$ – dystrybuanta,

${\displaystyle p}$ – funkcja prawdopodobieństwa,

${\displaystyle f}$ – funkcja gęstości.

Wzory (1) i (2) stosować należy odpowiednio dla zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i rozkładzie ciągłym.

Dla ${\displaystyle k=1,}$ otrzymuje się wzór na wartość oczekiwaną, zatem wartość oczekiwana może być traktowana jako pierwszy moment zwykły ${\displaystyle m_{1}.}$

Zobacz też

• moment centralny